PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS.L с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS.L с ASIA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAS.L (Fidelity Asian Values) is a stock, while ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) is Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Over the past year, FAS.L returned 12.99% vs 54.86% for ASIA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAS.L и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Asian Values (FAS.L) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAS.L торгуется в GBp, в то время как ASIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASIA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAS.L показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 26.67%.

FAS.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-6.31%
1 год
12.99%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.30%

ASIA

1 день
2.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.67%
6 месяцев
28.47%
1 год
54.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS.L и ASIA

2026 (YTD)202520242023
FAS.L
Fidelity Asian Values		-5.37%22.24%0.90%3.10%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		26.67%22.65%5.22%-3.87%

Correlation

The correlation between FAS.L and ASIA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asian Values

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с FAS.L:
FAS.L с VOOFAS.L с FCIT.LFAS.L с ATR.LFAS.L с ORIT.LFAS.L с ASL.LFAS.L с BRSC.LFAS.L с FEV.L
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

FAS.L vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS.L
Ранг доходности на риск FAS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS.L c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asian Values (FAS.L) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAS.LASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.61

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.10

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.58

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

15.48

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS.L vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ASIA равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS.L и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAS.LASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.61

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FAS.L и ASIA

Максимальная просадка FAS.L за все время составила -58.25%, что больше максимальной просадки ASIA в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS.L и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAS.LASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.25%

-22.09%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-12.04%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-6.41%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.03%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS.L и ASIA

Текущая волатильность для Fidelity Asian Values (FAS.L) составляет 6.45%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAS.LASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

11.64%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

18.51%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

21.15%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

19.14%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.14%

-0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS.L и ASIA

Дивидендная доходность FAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ASIA в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.83%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAS.L
Fidelity Asian Values		3.63%3.44%2.88%2.82%2.83%1.90%2.05%2.15%1.34%1.28%1.30%0.90%

Часто задаваемые вопросы

FAS.L and ASIA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS.L и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор