PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPCX с YAFFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, FAPCX returned 6.00%/yr vs 9.11%/yr for YAFFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAPCX charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 24.15%.

FAPCX

1 день
-4.91%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.12%
6 месяцев
5.85%
1 год
6.41%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-3.60%
1 месяц
0.72%
С начала года
24.15%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.82%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.11%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPCX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		4.12%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		24.15%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%10.89%

Correlation

The correlation between FAPCX and YAFFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.69

The correlation between FAPCX and YAFFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с BACAXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

FAPCX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.97

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.14

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.28

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

4.62

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.97

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и YAFFX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPCXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-43.80%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-17.08%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-18.88%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-21.31%

-15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.51%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-6.21%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.72%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и YAFFX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPCXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.25%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

22.63%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

22.56%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.17%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.57%

+2.08%

Сравнение комиссий FAPCX и YAFFX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и YAFFX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.10%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

FAPCX and YAFFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPCX has higher volatility (7.76%) compared to YAFFX (7.25%). In terms of maximum drawdown, FAPCX dropped -37.09% vs YAFFX's -43.80%.

YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPCX и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор