PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с INGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANG с INGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FANG returned 11.24%/yr vs 0.54%/yr for INGR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANG и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 11.24% против 0.54% соответственно.

FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%

INGR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-25.77%
3 года*
0.35%
5 лет*
3.70%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и INGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
INGR
Ingredion Incorporated		-8.27%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%

Correlation

The correlation between FANG and INGR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.27

The correlation between FANG and INGR shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FANG:

$1.40

INGR:

$13.96

Коэффициент P/E

FANG:

141.45

INGR:

7.14

Коэффициент P/S

FANG:

3.75

INGR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

INGR:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

INGR:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

INGR:

$902.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Ingredion Incorporated

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с O

Доходность на риск

FANG vs. INGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANGINGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.58

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-2.15

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.74

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.97

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-1.64

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANG vs. INGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа INGR равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANGINGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.58

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FANG и INGR

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и INGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGINGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-64.20%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-26.69%

+14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-33.21%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-33.21%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-56.14%

-32.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-33.07%

+26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-18.31%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

15.72%

-9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и INGR

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGINGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

5.11%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

11.74%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

16.44%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

21.29%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

24.87%

+24.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и INGR

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности INGR в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
INGR
Ingredion Incorporated		3.27%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.24B
0
(FANG) Общая выручка
(INGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FANG and INGR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.35%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs INGR's -64.20%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и INGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор