Сравнение FANG с ADP
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, FANG returned 11.24%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.50% соответственно.
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам FANG и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between FANG and ADP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between FANG and ADP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FANG:
$56.05B
ADP:
$92.16B
FANG:
$1.40
ADP:
$10.72
FANG:
141.45
ADP:
21.37
FANG:
3.75
ADP:
4.30
FANG:
1.54
ADP:
14.51
FANG:
$15.19B
ADP:
$21.60B
FANG:
$7.30B
ADP:
$10.26B
FANG:
$5.54B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. ADP — Ранг доходности на риск
FANG
ADP
Сравнение FANG c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.72 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -1.33 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -1.16 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FANG и ADP
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -59.51% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -39.25% | +26.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -40.78% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -40.78% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -40.78% | -47.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -28.14% | +21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -12.59% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 22.88% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и ADP
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 9.30% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.88% | 20.42% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 24.35% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 22.05% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 24.48% | +24.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и ADP
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и ADP
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and ADP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs ADP's -59.51%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор