PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANG с ABT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, FANG returned 11.24%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANG и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FANG имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции ABT немного отстают с 11.01%.

FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%

ABT

1 день
-0.63%
1 месяц
7.33%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-25.03%
1 год
-30.87%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
ABT
Abbott Laboratories		-26.95%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%

Correlation

The correlation between FANG and ABT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.14

The correlation between FANG and ABT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$56.05B

ABT:

$158.10B

EPS

FANG:

$1.40

ABT:

$3.59

Коэффициент P/E

FANG:

141.45

ABT:

25.21

Коэффициент P/S

FANG:

3.75

ABT:

3.51

Коэффициент P/B

FANG:

1.54

ABT:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

ABT:

$45.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

ABT:

$25.45B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

ABT:

$10.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

FANG vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANGABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.27

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-1.71

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.77

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.79

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-1.79

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANG vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANGABTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.27

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FANG и ABT

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и ABT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-45.66%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-38.99%

+26.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-39.64%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-39.64%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-39.64%

-49.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-33.84%

+27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-10.83%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

17.23%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и ABT

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

8.41%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

19.45%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

24.42%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

22.04%

+15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

23.67%

+25.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и ABT

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ABT в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.70%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.24B
11.16B
(FANG) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Abbott Laboratories.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
56.3%
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

FANG and ABT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.35%) compared to ABT (8.41%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs ABT's -45.66%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор