PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FAGIX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, FAGIX returned 7.88%/yr vs 12.61%/yr for VT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.61% соответственно.

FAGIX

1 день
-1.47%
1 месяц
0.16%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.48%
1 год
16.45%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.88%

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		6.93%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FAGIX and VT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.74

The correlation between FAGIX and VT shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FAGIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.96

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.68

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.64

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

11.68

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.96

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.43

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и VT

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-50.27%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-9.67%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-16.51%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-26.38%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-34.24%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.06%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.02%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.19%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и VT

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.55%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

10.67%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

13.10%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

16.10%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

17.26%

-9.43%

Сравнение комиссий FAGIX и VT

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и VT

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.49%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and VT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.55%) compared to FAGIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs VT's -50.27%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор