PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, FAGIX returned 6.79%/yr vs 9.52%/yr for VFMV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 7.46%.

FAGIX

1 день
-1.47%
1 месяц
0.16%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.48%
1 год
16.45%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.88%

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		6.93%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.19%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between FAGIX and VFMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.65

The correlation between FAGIX and VFMV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

FAGIX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.32

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.93

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

1.94

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

7.57

+12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.32

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.81

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.68

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и VFMV

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-33.64%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-6.00%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-10.35%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-15.41%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.00%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-3.63%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.53%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и VFMV

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.21%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

6.37%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

8.83%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

11.75%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

14.25%

-6.42%

Сравнение комиссий FAGIX и VFMV

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и VFMV

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VFMV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.49%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and VFMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (2.35%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs VFMV's -33.64%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор