PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с GRPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. FAGIX is actively managed, while GRPM is passively managed. Over the past 10 years, FAGIX returned 7.88%/yr vs 10.98%/yr for GRPM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGIX показывает доходность 6.93%, а GRPM немного выше – 7.01%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям GRPM по среднегодовой доходности: 7.88% против 10.98% соответственно.

FAGIX

1 день
-1.47%
1 месяц
0.16%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.48%
1 год
16.45%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.88%

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		6.93%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between FAGIX and GRPM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.72

The correlation between FAGIX and GRPM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

FAGIX vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.36

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.01

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.87

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

8.47

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.36

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.50

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и GRPM

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-43.12%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-7.62%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-28.09%

+20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-28.09%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-43.12%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.17%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-5.71%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.57%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и GRPM

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.35%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.79%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

10.52%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

16.10%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

20.91%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

22.26%

-14.43%

Сравнение комиссий FAGIX и GRPM

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и GRPM

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности GRPM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.49%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and GRPM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.79%) compared to FAGIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs GRPM's -43.12%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор