Сравнение EZA с EMF
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and EMF (Templeton Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. EZA is passively managed, while EMF is actively managed. Over the past 10 years, EZA returned 7.37%/yr vs 14.87%/yr for EMF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 1.43%/yr for EMF.
Доходность
Сравнение доходности EZA и EMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 32.81%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 7.37% против 14.87% соответственно.
EZA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 7.37%
EMF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 32.81%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 77.86%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам EZA и EMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -5.77% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 32.81% | 58.20% | 6.56% | 8.84% | -21.53% | -8.23% | 24.48% | 27.20% | -14.78% | 53.55% |
Correlation
The correlation between EZA and EMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2003 г. | 0.64 |
The correlation between EZA and EMF shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. EMF — Ранг доходности на риск
EZA
EMF
Сравнение EZA c EMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | EMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.02 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 15.90 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.36 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EZA и EMF
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -76.97% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -19.48% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -19.48% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -45.08% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -47.65% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -7.72% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -28.99% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 4.91% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и EMF
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеют волатильность 9.73% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 9.80% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 20.78% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 23.34% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 20.60% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 20.63% | +10.79% |
Сравнение комиссий EZA и EMF
EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и EMF
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности EMF в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 7.41% | 9.73% | 4.28% | 6.22% | 9.89% | 6.92% | 3.51% | 7.36% | 5.92% | 12.11% | 1.62% | 12.81% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.54% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and EMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMF has higher volatility (9.80%) compared to EZA (9.73%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs EMF's -76.97%.
EMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZA и EMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор