Сравнение EZA с A1G.AX
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while A1G.AX (African Gold Limited) is a stock. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZA и A1G.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EZA торгуется в USD, в то время как A1G.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения A1G.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EZA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 7.37%
A1G.AX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZA и A1G.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -5.77% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 5.32% |
A1G.AX African Gold Limited | 70.04% | 1,193.76% | 117.22% | -71.25% | -29.99% | -6.06% | 44.29% | -38.43% |
Correlation
The correlation between EZA and A1G.AX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. A1G.AX — Ранг доходности на риск
EZA
A1G.AX
Сравнение EZA c A1G.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и African Gold Limited (A1G.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | A1G.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | A1G.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EZA и A1G.AX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | A1G.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и A1G.AX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | A1G.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и A1G.AX
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как A1G.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1G.AX African Gold Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.54% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and A1G.AX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EZA и A1G.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор