Сравнение EXV8.DE с VWRL.L
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 12.34%/yr for VWRL.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.34% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
VWRL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.42% | 8.04% | 25.37% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 29.81% | -5.88% | 8.74% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and VWRL.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.68 |
The correlation between EXV8.DE and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
VWRL.L
Сравнение EXV8.DE c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.58 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 14.99 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.17 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и VWRL.L
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -32.47% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -6.72% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -19.81% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -19.81% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -32.47% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.93% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -4.26% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.61% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и VWRL.L
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 2.81% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 8.04% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 11.15% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.64% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 14.89% | +5.37% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и VWRL.L
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и VWRL.L
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VWRL.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and VWRL.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while VWRL.L is Global Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор