Сравнение EXV8.DE с VTI
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 14.53%/yr for VTI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и VTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.37% против 14.53% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
VTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.06% | 3.20% | 31.98% | 22.27% | -14.54% | 35.08% | 11.10% | 33.62% | -0.79% | 6.32% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and VTI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
VTI
Сравнение EXV8.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.13 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 11.69 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.87 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и VTI
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VTI в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -50.14% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -7.45% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -24.34% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.34% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -34.51% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.01% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -7.70% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.99% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и VTI
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.02% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 8.94% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 12.52% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.23% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.77% | +1.49% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и VTI
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и VTI
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and VTI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор