Сравнение EXV8.DE с VT
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 12.33%/yr for VT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.33% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
VT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.80% | 7.90% | 24.18% | 18.36% | -12.92% | 27.11% | 6.98% | 29.68% | -5.53% | 9.20% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and VT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. VT — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
VT
Сравнение EXV8.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.43 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 14.30 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.96 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и VT
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -39.93% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -7.01% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -20.47% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -20.47% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -33.61% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.24% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -5.54% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.68% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и VT
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.55% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 9.42% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 12.31% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 15.09% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.09% | +3.17% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и VT
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и VT
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VT в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.63% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and VT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while VT is Global Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор