Сравнение EXV8.DE с VPU
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 8.58%/yr for VPU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и VPU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.58% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
VPU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.57% | 2.64% | 31.16% | -10.22% | 7.33% | 26.18% | -8.92% | 27.72% | 9.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and VPU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. VPU — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
VPU
Сравнение EXV8.DE c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 2.13 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и VPU
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VPU в -37.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -37.69% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -9.12% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -14.81% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -28.10% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -36.04% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -7.00% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -9.44% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.39% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и VPU
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.85% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 11.83% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.11% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.37% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.83% | +0.43% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и VPU
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и VPU
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VPU в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and VPU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while VPU is Utilities Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор