PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV8.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV8.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 10.37% против -0.25% соответственно.

EXV8.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.48%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.66%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.37%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.00%25.00%6.42%33.57%-18.92%32.25%-2.02%42.92%-17.87%10.41%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between EXV8.DE and USD=X is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

-0.08

The correlation between EXV8.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

USD Cash

Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с MHL.DE
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

EXV8.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV8.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.15

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.16

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.18

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-0.39

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV8.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и USD=X

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV8.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-20.32%

-45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-5.33%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.23%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-20.32%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-20.32%

-22.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-16.81%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-9.48%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.89%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и USD=X

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV8.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

1.33%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

4.59%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

5.45%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

6.44%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

6.20%

+14.06%

Часто задаваемые вопросы

EXV8.DE and USD=X have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор