Сравнение EXV8.DE с MU
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 54.64%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и MU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как MU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 238.88%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 10.37% против 54.64% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
MU
- 1 день
- 9.74%
- 1 месяц
- 29.88%
- С начала года
- 238.88%
- 6 месяцев
- 288.21%
- 1 год
- 765.83%
- 3 года*
- 139.28%
- 5 лет*
- 67.20%
- 10 лет*
- 54.64%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
MU Micron Technology, Inc. | 238.88% | 199.86% | 5.58% | 66.78% | -42.58% | 33.50% | 28.27% | 73.32% | -19.21% | 64.54% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and MU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. MU — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
MU
Сравнение EXV8.DE c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.80 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 25.57 | -25.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 97.41 | -95.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 11.32 | -10.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.29 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и MU
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки MU в -84.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -84.08% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -30.24% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -59.24% | +42.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -59.24% | +30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -59.24% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -11.58% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -27.28% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 7.92% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и MU
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 6.24%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 33.35% | -27.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 56.17% | -40.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 68.46% | -48.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 52.60% | -33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 50.03% | -29.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и MU
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and MU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор