PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV8.DE с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV8.DE с MLPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 6.84%/yr for MLPD.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 6.84% соответственно.

EXV8.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.48%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.66%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.37%

MLPD.L

1 день
-0.61%
1 месяц
3.57%
С начала года
21.02%
6 месяцев
15.65%
1 год
14.20%
3 года*
16.09%
5 лет*
17.73%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.00%25.00%6.42%33.57%-18.92%32.25%-2.02%42.92%-17.87%10.41%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		21.02%-9.81%30.62%16.11%39.99%47.14%-37.04%9.64%-10.92%-19.89%

Correlation

The correlation between EXV8.DE and MLPD.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.32

The correlation between EXV8.DE and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с MHL.DE
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

EXV8.DE vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV8.DEMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.89

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.29

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.45

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

3.19

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MLPD.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV8.DEMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и MLPD.L

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV8.DEMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-79.38%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-9.76%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-22.59%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-22.59%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-76.44%

+33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.55%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-23.12%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и MLPD.L

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV8.DEMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.09%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

12.18%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

15.88%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

20.77%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

28.84%

-8.58%

Сравнение комиссий EXV8.DE и MLPD.L

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и MLPD.L

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.39%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

EXV8.DE and MLPD.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXV8.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXV8.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while MLPD.L is Energy Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор