Сравнение EXV8.DE с JEPI
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. EXV8.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, EXV8.DE returned 9.70%/yr vs 8.46%/yr for JEPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
JEPI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | 23.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and JEPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
JEPI
Сравнение EXV8.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 2.85 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и JEPI
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -19.13% | -46.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -5.26% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -19.13% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -19.13% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.45% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -3.69% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.01% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и JEPI
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 2.04% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 6.49% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 8.92% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 12.14% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 11.83% | +8.43% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и JEPI
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и JEPI
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JEPI в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and JEPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор