Сравнение EXV8.DE с IDVY.AS
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 7.33%/yr for IDVY.AS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.AS.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и IDVY.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IDVY.AS с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции IDVY.AS по среднегодовой доходности: 10.37% против 7.33% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и IDVY.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and IDVY.AS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2005 г. | 0.74 |
The correlation between EXV8.DE and IDVY.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
IDVY.AS
Сравнение EXV8.DE c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | IDVY.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.61 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 8.13 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.77 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и IDVY.AS
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и IDVY.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -71.33% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -7.97% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -12.81% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.57% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -42.34% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.42% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -22.54% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.57% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и IDVY.AS
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.54% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 9.62% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 11.77% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.80% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.26% | +3.00% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и IDVY.AS
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDVY.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и IDVY.AS
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IDVY.AS в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and IDVY.AS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while IDVY.AS is Europe Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.40% for IDVY.AS.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и IDVY.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор