Сравнение EXV8.DE с GPIX
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. EXV8.DE is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, EXV8.DE returned 6.66% vs 21.48% for GPIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и GPIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как GPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.16%.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
GPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 23.31% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.16% | 2.45% | 29.81% | 8.58% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and GPIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
GPIX
Сравнение EXV8.DE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.60 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 13.99 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.98 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.28 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и GPIX
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки GPIX в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -22.74% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -5.99% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.24% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -3.12% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.54% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и GPIX
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 2.29% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 7.82% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 10.91% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 15.35% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.35% | +4.91% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и GPIX
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и GPIX
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GPIX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.13% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and GPIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор