Сравнение EXV8.DE с EWP
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 11.22%/yr for EWP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for EWP.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и EWP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как EWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.22% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
EWP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 7.04% | 56.90% | 12.68% | 26.35% | 0.70% | 7.75% | -11.86% | 14.46% | -11.35% | 11.38% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and EWP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between EXV8.DE and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. EWP — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
EWP
Сравнение EXV8.DE c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.32 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 12.40 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.90 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.05 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и EWP
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки EWP в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -54.88% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -9.54% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -13.29% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -17.81% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -42.07% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.16% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -16.44% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.56% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и EWP
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.15% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 13.94% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 16.73% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.22% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.43% | -0.17% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и EWP
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и EWP
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EWP в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.16% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and EWP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV8.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV8.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while EWP is Europe Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.50% for EWP.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор