Сравнение EXV8.DE с ETSZ.DE
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 9.16%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.16% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and ETSZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between EXV8.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
ETSZ.DE
Сравнение EXV8.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.72 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 6.45 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.26 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и ETSZ.DE
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -35.51% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -9.39% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -16.35% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -20.55% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -35.51% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.70% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -5.41% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.51% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и ETSZ.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.34% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 10.64% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 12.84% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.39% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.54% | +4.72% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и ETSZ.DE
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и ETSZ.DE
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор