PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV8.DE с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV8.DE с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. EXV8.DE is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, EXV8.DE returned 9.70%/yr vs 11.93%/yr for DIVO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как DIVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 7.22%.

EXV8.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.48%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.66%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.37%

DIVO

1 день
-0.42%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.28%
3 года*
12.49%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.00%25.00%6.42%33.57%-18.92%32.25%-2.02%42.92%-17.87%10.41%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.22%3.47%23.89%3.75%4.65%32.07%3.14%27.72%1.37%6.49%

Correlation

The correlation between EXV8.DE and DIVO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с MHL.DE
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

EXV8.DE vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV8.DEDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.68

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.33

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.69

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

10.90

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV8.DEDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.68

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и DIVO

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки DIVO в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV8.DEDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-29.16%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-4.43%

-10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.70%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-18.70%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-0.59%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-3.75%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.51%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и DIVO

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV8.DEDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

2.12%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

7.16%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

9.74%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

12.63%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.93%

+4.33%

Сравнение комиссий EXV8.DE и DIVO

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и DIVO

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.39%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EXV8.DE and DIVO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXV8.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXV8.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.56% for DIVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор