Сравнение EXV8.DE с AMZN
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 20.94%/yr for AMZN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 10.37% против 20.94% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
AMZN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 20.94%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.20% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | 34.46% | 36.79% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
AMZN
Сравнение EXV8.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и AMZN
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -60.20% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -24.04% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -37.68% | +20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -52.70% | +23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -52.70% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -9.19% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -12.39% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 9.88% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и AMZN
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 6.24%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.10% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 19.92% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 30.39% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 35.35% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 32.75% | -12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и AMZN
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор