Сравнение EXUS.DE с XAIX
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 49.29% for XAIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 6.01% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 32.60% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and XAIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
XAIX
Сравнение EXUS.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.76 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 11.04 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.27 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и XAIX
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -27.79% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -13.17% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -9.69% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -5.13% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.48% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и XAIX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 11.72% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 18.26% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 21.87% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 24.97% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 24.97% | -11.58% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и XAIX
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и XAIX
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and XAIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while XAIX is Technology Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор