Сравнение EXUS.DE с VWRL.L
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index while VWRL.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 24.20% for VWRL.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.42%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.42% | 8.04% | 16.30% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and VWRL.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between EXUS.DE and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
VWRL.L
Сравнение EXUS.DE c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.58 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 14.99 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.17 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и VWRL.L
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -32.47% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -6.72% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.93% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -4.26% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.61% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и VWRL.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.81% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 8.04% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 11.15% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.64% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.89% | -1.50% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и VWRL.L
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и VWRL.L
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and VWRL.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор