Сравнение EXUS.DE с VT
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 23.94% for VT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.80%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.80% | 7.90% | 15.56% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and VT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between EXUS.DE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. VT — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
VT
Сравнение EXUS.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.43 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 14.30 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.56 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и VT
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -39.93% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -7.01% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.24% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -5.54% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.68% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и VT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.55% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.42% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.31% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.09% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.09% | -3.70% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и VT
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и VT
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.63% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and VT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.
EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор