Сравнение EXUS.DE с VPU
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 9.33% for VPU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и VPU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.57%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.57% | 2.64% | 28.89% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and VPU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. VPU — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
VPU
Сравнение EXUS.DE c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.03 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 2.13 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.62 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.48 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и VPU
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки VPU в -37.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -37.69% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.12% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -7.00% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -9.44% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.39% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и VPU
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.85% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.83% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 15.11% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.37% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 19.83% | -6.44% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и VPU
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и VPU
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and VPU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while VPU is Utilities Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор