PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с NOVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с NOVN.SW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) is Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while NOVN.SW (Novartis AG) is a stock. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 25.68% for NOVN.SW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 10.53%.

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.59%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.77%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOVN.SW

1 день
2.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
10.53%
6 месяцев
14.67%
1 год
25.68%
3 года*
16.62%
5 лет*
16.82%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и NOVN.SW

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%
NOVN.SW
Novartis AG		10.53%29.46%4.53%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and NOVN.SW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Novartis AG

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO

Доходность на риск

EXUS.DE vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DENOVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.42

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.90

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.31

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

5.83

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. NOVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVN.SW равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DENOVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.62

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и NOVN.SW

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки NOVN.SW в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и NOVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DENOVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-35.54%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.88%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-9.27%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-9.04%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.67%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и NOVN.SW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у Novartis AG (NOVN.SW) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DENOVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.47%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.80%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

19.30%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.29%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

18.54%

-5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и NOVN.SW

EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.DE and NOVN.SW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и NOVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор