Сравнение EXUS.DE с NBIS
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) is Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 346.03% for NBIS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и NBIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 165.24%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 25.81%
- С начала года
- 165.24%
- 6 месяцев
- 119.23%
- 1 год
- 346.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | -1.66% |
NBIS Nebius Group N.V. | 165.24% | 166.32% | 53.52% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and NBIS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. NBIS — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
NBIS
Сравнение EXUS.DE c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 7.51 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 17.23 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.33 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 3.02 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и NBIS
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки NBIS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -60.89% | +44.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -46.43% | +37.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -16.86% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -19.63% | +17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 20.19% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и NBIS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.54%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 33.54% | -30.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 71.08% | -61.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 104.88% | -92.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 111.49% | -98.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 111.49% | -98.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и NBIS
Ни EXUS.DE, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and NBIS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор