Сравнение EXUS.DE с JEPQ
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 24.32% for JEPQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXUS.DE показывает доходность 9.64%, а JEPQ немного ниже – 9.42%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 1.51% | 21.05% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and JEPQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
JEPQ
Сравнение EXUS.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.95 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 15.50 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и JEPQ
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -24.78% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -6.18% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.38% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -5.17% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.57% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и JEPQ
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.89% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.18% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.66% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.95% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.95% | -3.56% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и JEPQ
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и JEPQ
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and JEPQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор