Сравнение EXUS.DE с JEPI
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. EXUS.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 5.72% for JEPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | -4.74% | 12.30% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and JEPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
JEPI
Сравнение EXUS.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.09 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 2.85 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.65 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и JEPI
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -19.13% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -5.26% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -6.45% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.69% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.01% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и JEPI
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.04% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 6.49% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 8.92% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 12.14% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.83% | +1.56% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и JEPI
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и JEPI
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and JEPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор