Сравнение EXUS.DE с GPIX
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. EXUS.DE is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 21.48% for GPIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и GPIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как GPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.16%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.16% | 2.45% | 19.57% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and GPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
GPIX
Сравнение EXUS.DE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.60 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 13.99 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и GPIX
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки GPIX в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -22.74% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -5.99% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.24% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.12% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.54% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и GPIX
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.29% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 7.82% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 10.91% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.35% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.35% | -1.96% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и GPIX
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и GPIX
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.13% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and GPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор