PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds - EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 24.36% for FWRA.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 11.29%.

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.59%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.77%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
-0.55%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.72%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и FWRA.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.29%7.89%16.88%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and FWRA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between EXUS.DE and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

EXUS.DE vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DEFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.96

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.82

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.81

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

14.46

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DEFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.33

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и FWRA.L

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DEFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-19.97%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.39%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.94%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.51%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.68%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и FWRA.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеют волатильность 3.28% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DEFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.44%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.38%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.46%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

13.78%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

13.78%

-0.39%

Сравнение комиссий EXUS.DE и FWRA.L

И EXUS.DE, и FWRA.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и FWRA.L

Ни EXUS.DE, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.DE and FWRA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE and FWRA.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор