Сравнение EXUS.DE с EUN1.DE
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 15.85% for EUN1.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и EUN1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 7.28%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 4.15% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | -0.42% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and EUN1.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between EXUS.DE and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
EUN1.DE
Сравнение EXUS.DE c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.69 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 5.92 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.16 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и EUN1.DE
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -62.27% | +46.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.61% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.72% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -20.89% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и EUN1.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.21% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.00% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 13.43% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.00% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.26% | -1.87% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и EUN1.DE
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и EUN1.DE
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and EUN1.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while EUN1.DE is Europe Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор