PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 15.63% for ETSZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 7.24%.

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.59%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.77%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.85%
1 год
15.63%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%1.95%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and ETSZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between EXUS.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

EXUS.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.26

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.85

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.72

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

6.45

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSZ.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.52

+0.58

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-35.51%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.39%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.70%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.41%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.51%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и ETSZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.34%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.64%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.84%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.39%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.54%

-2.15%

Сравнение комиссий EXUS.DE и ETSZ.DE

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и ETSZ.DE

Ни EXUS.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXUS.DE and ETSZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.

EXUS.DE is categorized as Global Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор