PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. EXUS.DE is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 16.28% for DIVO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как DIVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 7.22%.

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.59%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.77%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.42%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.28%
3 года*
12.49%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и DIVO

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.22%3.47%15.58%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and DIVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

EXUS.DE vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DEDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.69

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

10.90

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DEDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.72

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и DIVO

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DIVO в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DEDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-29.16%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-4.43%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.59%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.75%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.51%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и DIVO

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DEDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.12%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.16%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

9.74%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

12.63%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.93%

-2.54%

Сравнение комиссий EXUS.DE и DIVO

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и DIVO

EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.DE and DIVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

EXUS.DE is categorized as Global Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.56% for DIVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор