Сравнение EXUS.DE с BATS.L
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) is Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while BATS.L (British American Tobacco plc) is a stock. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 31.48% for BATS.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и BATS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как BATS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у BATS.L с доходностью 8.58%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATS.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и BATS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
BATS.L British American Tobacco plc | 8.58% | 48.20% | 36.50% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and BATS.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. BATS.L — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
BATS.L
Сравнение EXUS.DE c BATS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и British American Tobacco plc (BATS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | BATS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.25 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 5.45 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и BATS.L
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки BATS.L в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и BATS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -54.35% | +38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -13.95% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -9.31% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -17.00% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 5.76% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и BATS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у British American Tobacco plc (BATS.L) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 9.98% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 18.29% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 22.68% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 20.79% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 24.29% | -10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и BATS.L
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.40% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and BATS.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и BATS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор