Сравнение EXUS.DE с AMZN
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) is Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past year, EXUS.DE returned 20.32% vs 13.93% for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.68%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 20.94%
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.20% | -7.28% | 29.04% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and AMZN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
AMZN
Сравнение EXUS.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.58 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 1.41 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.46 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.70 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и AMZN
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -60.20% | +43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -24.04% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -9.19% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -12.39% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 9.88% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и AMZN
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 7.10% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 19.92% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 30.39% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 35.35% | -21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 32.75% | -19.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и AMZN
Ни EXUS.DE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and AMZN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор