Сравнение EXS1.DE с XLP
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 6.94%/yr for XLP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и XLP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как XLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.94% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
XLP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 6.94%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 9.52% | -10.53% | 19.61% | -3.79% | 5.34% | 25.97% | 1.04% | 30.31% | -3.76% | -0.90% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and XLP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between EXS1.DE and XLP shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. XLP — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
XLP
Сравнение EXS1.DE c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.35 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.70 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и XLP
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки XLP в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -25.60% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.35% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -16.67% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -16.67% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -23.81% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -7.08% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -5.87% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.61% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и XLP
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 5.16% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.98% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.70% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 13.22% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.80% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.64% | +2.72% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и XLP
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и XLP
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and XLP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. EXS1.DE tracks DAX®, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.08% for XLP.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор