Сравнение EXS1.DE с GLD
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 12.27%/yr for GLD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.27% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
GLD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.09% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and GLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | -0.03 |
The correlation between EXS1.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
GLD
Сравнение EXS1.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.60 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.91 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и GLD
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -37.47% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -17.94% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -17.94% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -17.94% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -18.63% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -17.82% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -12.18% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 7.34% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и GLD
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.62% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 21.99% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 25.36% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.75% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.93% | +3.43% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и GLD
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и GLD
Ни EXS1.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and GLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. EXS1.DE tracks DAX®, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор