Сравнение EXS1.DE с EWL
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXS1.DE tracks the DAX® while EWL tracks the MSCI Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 9.25%/yr for EWL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.50%/yr for EWL.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и EWL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как EWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью 3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXS1.DE имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции EWL немного впереди с 9.25%.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
EWL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и EWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 3.49% | 17.15% | 3.61% | 14.14% | -13.87% | 29.19% | 2.59% | 34.55% | -4.94% | 8.18% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and EWL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between EXS1.DE and EWL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. EWL — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
EWL
Сравнение EXS1.DE c EWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | EWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.88 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.00 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и EWL
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки EWL в -44.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и EWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -44.94% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.59% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -13.75% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -18.41% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -28.96% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -4.04% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -7.39% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и EWL
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.48% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.61% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 13.82% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.71% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.41% | +2.95% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и EWL
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и EWL
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.68% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and EWL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.
EXS1.DE tracks DAX®, while EWL tracks MSCI Switzerland Index. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.50% for EWL.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и EWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор