PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с STN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с STN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXPO (Exponent, Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXPO in Consulting Services, STN in Engineering & Construction. Over the past 10 years, EXPO returned 9.03%/yr vs 12.56%/yr for STN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и STN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Stantec Inc (STN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -14.63%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям STN по среднегодовой доходности: 9.03% против 12.56% соответственно.

EXPO

1 день
-1.54%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-14.63%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-22.77%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
9.03%

STN

1 день
-0.58%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-21.89%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-30.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPO и STN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-14.63%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
STN
Stantec Inc		-21.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%

Correlation

The correlation between EXPO and STN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.27

The correlation between EXPO and STN shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$2.94B

STN:

$8.38B

EPS

EXPO:

$2.14

STN:

$3.98

Коэффициент P/E

EXPO:

27.47

STN:

18.44

Коэффициент PEG

EXPO:

13.02

STN:

0.76

Коэффициент P/S

EXPO:

6.85

STN:

1.08

Коэффициент P/B

EXPO:

8.70

STN:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$436.51M

STN:

$7.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$95.87M

STN:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$153.50M

STN:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

Stantec Inc

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT
Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ

Доходность на риск

EXPO vs. STN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
STN
Ранг доходности на риск STN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c STN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPOSTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-1.10

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-1.43

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.81

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.85

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.94

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. STN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа STN равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и STN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPOSTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-1.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EXPO и STN

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и STN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPOSTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-67.42%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.45%

-35.66%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.37%

-35.66%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-35.66%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.79%

-35.66%

-19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.26%

-35.06%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-17.11%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

15.63%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и STN

Exponent, Inc. (EXPO) и Stantec Inc (STN) имеют волатильность 12.62% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPOSTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

13.19%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

23.93%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

27.82%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

25.23%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

25.65%

+3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и STN

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности STN в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
STN
Stantec Inc		1.07%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и STN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
2.07B
(EXPO) Общая выручка
(STN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXPO and STN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.19%) compared to EXPO (12.62%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs STN's -67.42%.

EXPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPO и STN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор