PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с DY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с DY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXPO (Exponent, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXPO in Consulting Services, DY in Engineering & Construction. Over the past 10 years, EXPO returned 9.03%/yr vs 18.40%/yr for DY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 9.03% против 18.40% соответственно.

EXPO

1 день
-1.54%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-14.63%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-22.77%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
9.03%

DY

1 день
-1.59%
1 месяц
7.13%
С начала года
35.80%
6 месяцев
31.51%
1 год
88.82%
3 года*
61.44%
5 лет*
41.13%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPO и DY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-14.63%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
DY
Dycom Industries, Inc.		35.80%94.13%51.24%22.96%-0.17%24.15%60.17%-12.75%-51.50%38.78%

Correlation

The correlation between EXPO and DY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г.

0.22

The correlation between EXPO and DY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$2.94B

DY:

$13.94B

EPS

EXPO:

$2.14

DY:

$10.52

Коэффициент P/E

EXPO:

27.47

DY:

43.60

Коэффициент PEG

EXPO:

13.02

DY:

0.61

Коэффициент P/S

EXPO:

6.85

DY:

2.17

Коэффициент P/B

EXPO:

8.70

DY:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$436.51M

DY:

$6.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$95.87M

DY:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$153.50M

DY:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

Dycom Industries, Inc.

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT
Часто сравнивают с DY:
DY с PWRDY с MTZDY с ACMDY с DARDY с VOODY с ARMKDY с SPY

Доходность на риск

EXPO vs. DY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
DY
Ранг доходности на риск DY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPODYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.96

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.95

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.65

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

12.35

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. DY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPODYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.96

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.95

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EXPO и DY

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и DY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPODYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-93.54%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.45%

-24.43%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.37%

-32.58%

-19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-33.70%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.79%

-89.01%

+34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.26%

-14.26%

-36.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-45.66%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

7.24%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и DY

Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 12.62%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPODYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

25.89%

-13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

38.22%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

45.58%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

43.52%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

52.95%

-24.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и DY

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DY
Dycom Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.96B
(EXPO) Общая выручка
(DY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXPO and DY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DY has higher volatility (25.89%) compared to EXPO (12.62%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs DY's -93.54%.

DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPO и DY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор