PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с BLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с BLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXPO (Exponent, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXPO in Consulting Services, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, EXPO returned 9.03%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 9.03% против 27.03% соответственно.

EXPO

1 день
-1.54%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-14.63%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-22.77%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
9.03%

BLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-7.92%
1 год
34.29%
3 года*
20.34%
5 лет*
15.42%
10 лет*
27.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPO и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-14.63%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
BLD
TopBuild Corp.		-4.35%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Correlation

The correlation between EXPO and BLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.38

The correlation between EXPO and BLD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$2.94B

BLD:

$11.22B

EPS

EXPO:

$2.14

BLD:

$17.76

Коэффициент P/E

EXPO:

27.47

BLD:

22.47

Коэффициент PEG

EXPO:

13.02

BLD:

1.09

Коэффициент P/S

EXPO:

6.85

BLD:

2.01

Коэффициент P/B

EXPO:

8.70

BLD:

4.67

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$436.51M

BLD:

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$95.87M

BLD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$153.50M

BLD:

$933.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH

Доходность на риск

EXPO vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPOBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.79

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.62

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.88

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

2.24

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPOBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.79

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.66

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EXPO и BLD

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и BLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPOBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-52.26%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.45%

-39.12%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.37%

-42.41%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-49.39%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.79%

-52.26%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.26%

-27.57%

-22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-15.08%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

15.32%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и BLD

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPOBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

6.82%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

33.80%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

43.58%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

41.39%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

42.77%

-13.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и BLD

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.45B
(EXPO) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXPO and BLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.62%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs BLD's -52.26%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPO и BLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор