Сравнение EXENS.PA с THEON.AS
EXENS.PA (Exosens) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts, THEON.AS in Aerospace & Defense. Over the past year, EXENS.PA returned 40.18% vs 3.23% for THEON.AS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXENS.PA и THEON.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXENS.PA показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у THEON.AS с доходностью 17.16%.
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXENS.PA и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 29.90% | 149.94% | -13.64% |
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | -8.67% |
Correlation
The correlation between EXENS.PA and THEON.AS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXENS.PA vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
EXENS.PA
THEON.AS
Сравнение EXENS.PA c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXENS.PA | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.01 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 0.02 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXENS.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.01 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EXENS.PA и THEON.AS
Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки THEON.AS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXENS.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -36.80% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -32.99% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -14.21% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -13.60% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 18.13% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXENS.PA и THEON.AS
Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Theon International PLC (THEON.AS) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXENS.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 10.57% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 37.94% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 53.15% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 51.17% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 51.17% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXENS.PA и THEON.AS
Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 0.48% | 0.21% | 0.00% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXENS.PA and THEON.AS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор