Сравнение EXENS.PA с AVON.L
EXENS.PA (Exosens) and AVON.L (Avon Protection plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts, AVON.L in Aerospace & Defense. Over the past year, EXENS.PA returned 40.18% vs -7.28% for AVON.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXENS.PA и AVON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXENS.PA торгуется в EUR, в то время как AVON.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVON.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXENS.PA показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у AVON.L с доходностью -6.49%.
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVON.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -7.51%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам EXENS.PA и AVON.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 29.90% | 149.94% | -13.64% |
AVON.L Avon Protection plc | -6.49% | 18.31% | 15.53% |
Correlation
The correlation between EXENS.PA and AVON.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXENS.PA vs. AVON.L — Ранг доходности на риск
EXENS.PA
AVON.L
Сравнение EXENS.PA c AVON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и Avon Protection plc (AVON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXENS.PA | AVON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.25 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.50 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXENS.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.26 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.32 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXENS.PA и AVON.L
Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки AVON.L в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и AVON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXENS.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -88.78% | +63.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -29.19% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -57.44% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -32.42% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 14.47% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXENS.PA и AVON.L
Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Avon Protection plc (AVON.L) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVON.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXENS.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 10.47% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 20.74% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 27.66% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 49.14% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 43.07% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXENS.PA и AVON.L
Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AVON.L в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
EXENS.PA Exosens | 0.48% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и AVON.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и Avon Protection plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXENS.PA and AVON.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и AVON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор