PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEL с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXEL с EDIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXEL (Exelixis, Inc.) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, EXEL returned 21.50%/yr vs -21.70%/yr for EDIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXEL и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelixis, Inc. (EXEL) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXEL показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 29.02%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 21.50% против -21.70% соответственно.

EXEL

1 день
-1.82%
1 месяц
7.43%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.69%
1 год
20.24%
3 года*
39.16%
5 лет*
17.83%
10 лет*
21.50%

EDIT

1 день
-2.40%
1 месяц
-14.95%
С начала года
29.02%
6 месяцев
9.30%
1 год
38.48%
3 года*
-35.09%
5 лет*
-40.81%
10 лет*
-21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXEL и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEL
Exelixis, Inc.		18.05%31.62%38.81%49.56%-12.25%-8.92%13.90%-10.42%-35.30%103.89%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		29.02%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between EXEL and EDIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г.

0.38

The correlation between EXEL and EDIT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXEL:

$13.83B

EDIT:

$258.89M

EPS

EXEL:

$3.00

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

EXEL:

6.06

EDIT:

6.66

Коэффициент P/B

EXEL:

7.15

EDIT:

58.73

Общая выручка (12 мес.)

EXEL:

$2.38B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXEL:

$1.70B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

EXEL:

$991.79M

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelixis, Inc.

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с EXEL:
EXEL с BMNREXEL с PFEEXEL с SPYEXEL с VRTXEXEL с AAPLEXEL с CRSPEXEL с QQQ
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с BLUEEDIT с SCHDEDIT с VOOEDIT с SPYEDIT с SPYI

Доходность на риск

EXEL vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEL
Ранг доходности на риск EXEL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEL c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXELEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.41

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.32

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.65

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

1.15

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEL vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIT равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEL и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXELEDITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.44

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.26

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.20

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EXEL и EDIT

Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXELEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-98.92%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-59.88%

+34.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-91.46%

+66.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.12%

-98.66%

+62.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.20%

-98.92%

+41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-97.08%

+95.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.08%

-62.60%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

33.66%

-23.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEL и EDIT

Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 11.21%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 31.99%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXELEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

31.99%

-20.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

61.53%

-35.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

95.12%

-54.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.17%

94.12%

-56.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

83.83%

-39.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEL и EDIT

Ни EXEL, ни EDIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXEL и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
610.81M
0
(EXEL) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXEL and EDIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (31.99%) compared to EXEL (11.21%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs EDIT's -98.92%.

EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXEL и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор