Сравнение EXEL с ARE
EXEL (Exelixis, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. EXEL operates in Biotechnology (Healthcare), while ARE operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, EXEL returned 21.50%/yr vs -3.11%/yr for ARE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 21.50% против -3.11% соответственно.
EXEL
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 21.50%
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам EXEL и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 18.05% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between EXEL and ARE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2000 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$3.00
ARE:
-$8.32
EXEL:
6.06
ARE:
2.21
EXEL:
$2.38B
ARE:
$2.90B
EXEL:
$1.70B
ARE:
$1.98B
EXEL:
$991.79M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. ARE — Ранг доходности на риск
EXEL
ARE
Сравнение EXEL c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.47 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.75 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.55 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.61 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и ARE
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -77.92% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -51.61% | +26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -65.64% | +40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -77.92% | +41.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -77.92% | +20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -72.54% | +70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -17.72% | -53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 32.18% | -21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и ARE
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 11.21%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 13.28% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 30.89% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 43.89% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 33.00% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 29.18% | +15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и ARE
EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и ARE
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and ARE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.28%) compared to EXEL (11.21%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs ARE's -77.92%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор