Сравнение EXE.TO с SBS
EXE.TO (Extendicare Inc.) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 16.91%/yr for SBS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и SBS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как SBS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у SBS с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции SBS по среднегодовой доходности: 22.37% против 16.91% соответственно.
EXE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 135.39%
- 3 года*
- 73.18%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- 22.37%
SBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 40.01%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 36.66%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение доходности по годам EXE.TO и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.11% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | 17.26% | -14.91% | 40.94% | -26.10% | -2.76% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 14.38% | 72.35% | 3.90% | 43.39% | 57.82% | -13.83% | -42.38% | 83.34% | -13.67% | 15.45% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and SBS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.17B
SBS:
$18.75B
EXE.TO:
CA$1.37
SBS:
$2.48
EXE.TO:
23.99
SBS:
2.15
EXE.TO:
0.33
SBS:
0.04
EXE.TO:
1.68
SBS:
0.47
EXE.TO:
8.07
SBS:
0.43
EXE.TO:
CA$1.75B
SBS:
$38.70B
EXE.TO:
CA$553.60M
SBS:
$13.96B
EXE.TO:
CA$205.13M
SBS:
$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. SBS — Ранг доходности на риск
EXE.TO
SBS
Сравнение EXE.TO c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 1.72 | +8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | 5.25 | +23.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 1.19 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.39 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и SBS
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки SBS в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -69.15% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -23.42% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -23.42% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -28.51% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -61.37% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -23.42% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -21.70% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 7.64% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и SBS
Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 9.34% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 25.53% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 33.95% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 37.68% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 44.01% | -18.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и SBS
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SBS в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.39% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE.TO и SBS
EXE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
EXE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
EXE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and SBS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор